期望最大化(EM)算法在高斯混合模型(GMM)中的参数估计过程
**期望最大化(EM)算法在高斯混合模型(GMM)中的参数估计过程**
**题目描述**
本题目讲解如何使用期望最大化(EM)算法估计高斯混合模型(GMM)的参数。GMM假设数据由多个高斯分布组合而成,但每个数据点具体来自哪个高斯分布是未知的(隐变量)。EM算法通过迭代的E步(求期望)和M步(最大化)来估计GMM的均值、协方差和混合权重。
**解题过程**
1. **问题定义**
- 设观测数据 \( X = \{x_1, x_2, ..., x_N\} \),其中每个 \
2025-11-05 13:27:25
0