蒙特卡洛积分法的方差缩减技术——对偶变量法
**蒙特卡洛积分法的方差缩减技术——对偶变量法**
**题目描述**
对偶变量法是一种方差缩减技术,用于提高蒙特卡洛积分法的精度。其核心思想是:在随机采样时,成对地生成具有负相关性的样本,使积分估计量的方差显著降低。具体问题如下:
设需计算积分 \( I = \int_{\Omega} f(x) \, dx \),其中 \(\Omega\) 为积分区域。标准蒙特卡洛法通过生成 \( N \) 个独立随机样本 \( x_i \) 来估计 \( I \approx \frac{1}{N}
2025-10-30 09:36:55
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